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Jenny McShane nasceu Jennifer Anne Miller. O filho mais velho de Alvin Miller Jr. e McShane Donna Miller. Jenny chegou a Los Angeles depois da modelo e atriz, em Chicago, Illinois. Seu pai era um violinista de Bluegrass, além de ser um agricultor, que inspirou a ser atriz durante o desempenho de sua banda da família. Jenny McShane freqüentou a Academia de St. Thomas, em St. Paul, Minnesota graduando em Direito Pre antes de decidir seguir a sua paixão de atuar. Ela acabou de fotografia principal no próximo filme da fornalha (2006) com o Ja Rule, Tom Sizemore e Michael Paré. O longa-metragem da fornalha (2006) foi baleado na mesma prisão, em Nashville, onde gravou o filme The Green Mile (1999). O mais velho dos oito filhos. Jenny McShane foi criado em uma fazenda no sul de Minnesota.